7 fórmulas de negociação especiais para todos os traders

A matemática pode não ser o ponto forte de muitas pessoas. No entanto, quando se trata de especular no mercado global como trader, existem algumas fórmulas que é preciso conhecer. Este guia mostrará algumas das principais fórmulas de negociação e como aplicá-las. A parte boa é; nós os dividimos de forma que sejam fáceis de entender, e seu conhecimento traz enormes benefícios.

Vamos examinar algumas delas abaixo:

1. Fórmula do valor do pip

Independente se você é um trader experiente ou iniciante, já deve ter ouvido a expressão “pip” ou “pontos”. Pip é uma abreviação para “Percentage in point” ou “porcentagem em pontos”. Também é conhecido como “pontos de juros de preço” no mercado financeiro. O valor do pip é a unidade padrão de medição do movimento de um par de moedas. O pip mínimo pode ser visto no quarto dígito após a casa decimal para os principais pares de moedas dentro da taxa de câmbio. Os pares de ienes são uma exceção a essa regra, com seu pip mínimo visto no segundo dígito logo após a casa decimal.

Você pode calcular o valor do pip para qualquer ativo subjacente da seguinte forma:

Valor do pip = 1 pip ÷ a taxa de câmbio x tamanho da negociação.

—Derivação e exemplo:

Para o par de moedas EUR/USD com taxa de câmbio de 1,2500 e tamanho de negociação (lote) de 100.000:

Onde Um pip = 0,0001;

Valor do pip = 0,0001 ÷ 1,2 x 100.000

= 8 euros

2. Fórmula de alavancagem

A alavancagem, relativa à negociação no mercado de câmbio (forex), posiciona o trader para assumir o controle de uma grande posição, investindo uma pequena parte de seu capital. Nesse caso, a corretora empresta ao trader o restante do dinheiro.

Você pode calcular sua alavancagem usando a fórmula abaixo:

Alavancagem = tamanho da negociação (lote) ÷ tamanho da conta (capital de negociação)

—Derivação e exemplo:

Supondo que você planeja executar uma negociação com tamanho de lote de 100.000 e um capital de $ 2.000, sua alavancagem será calculada da seguinte forma:

Alavancagem = USD 100.000 / USD 2.000

= 50 …. Neste caso, você está negociando com uma alavancagem de 50:1.

3. Fórmula do tamanho da posição

Conhecer a fórmula do tamanho da posição é vital para todo trader. Antes de mergulhar de cabeça no mercado, você deve calcular o tamanho da posição em relação a um modelo de dimensionamento predefinido.

Abaixo está a matemática por trás da fórmula do tamanho da posição:

Tamanho da posição = tamanho atual do capital x Risco para cada negociação ÷ Distância entre a entrada e o stop loss (parar perda) x Valor do pip.

—Derivação e exemplo:

Se você está negociando com um risco de 2%, tamanho do capital de $ 10.000, a distância entre a entrada e um stop loss de 80 pips e valor do pip de $ 10.

O tamanho da posição será:

Tamanho da posição = $ 10.000 x 0,02 ÷ 80 x 10

= 0,25 Lotes …., Neste caso, o maior tamanho de execução é 0,25 lotes.

4. Fórmula de expectativa de negociação

A fórmula de expectativa de negociação é uma métrica importante que todo trader deve estar ciente. A perda ou lucro médio de cada negociação é esperado com base na perda média, volume de negociação e aumento percentual.

A fórmula da expectativa de negociação é representada abaixo:

Expectativa de negociação = (Aumento Percentual x Volume Médio de Negociação) – (Percentual de Perda x Tamanho Médio de Perda)

—Derivação e exemplo:

Com uma negociação média de $ 1.200, uma porcentagem de aumento de 35% e uma perda média de negociação de $ 400, a expectativa de negociação será:

Expectativa de negociação = (0,35 x 1200) – (0,65 x 350)

= $ 192

5. Fórmula de rebaixamento máximo

Negociações perdidas fazem parte da história de sucesso de um trader. O que é mais importante é saber o rebaixamento máximo (drawdown ou DD) de uma estratégia de negociação específica para identificar o que provavelmente acontecerá em termos de perda futura de patrimônio.

Aqui;

DD máximo = Valor Máximo (pico) – Valor Mínimo (atual) / Valor máximo 

—Derivação e exemplo:

Vamos supor que seu capital inicial seja $ 10.000, que mais tarde soma $ 15.000. Se o seu portfólio cair para US$ 8.000 mais tarde, antes de subir para US$ 17.000, o rebaixamento máximo pode ser calculado da seguinte forma:

Rebaixamento máximo = $ 15.000 – $ 8.000 ÷ $ 15.000

= 46,6%

6. Fórmula de risco de ruína

Esta fórmula apresenta a probabilidade de um trader perder tanto dinheiro que causará uma interrupção na execução da negociação.

Esta fórmula pode ser calculada como mostrado abaixo:

Risco de Ruína = [(1 – B) / (1 + B)] ^ unidades de capital

Onde “B” (% ganho – % perda) é a probabilidade de um aumento ou redução percentual.  

7. Fórmula do fator de lucro

A fórmula do fator de lucro mede o lucro potencial de um trader a partir de uma estratégia.

Pode ser calculado usando uma das duas maneiras:

1. Fator de lucro [método 1] = Negociações brutas / negociações perdedoras brutas
2. Fator de lucro [método 2] = (Taxa de lucro x Aumento Médio) ÷ (Taxa de perda x Perda média)

—Derivação e exemplo:

1. Fator de lucro < 1 implica uma estratégia perdedora.
2. O fator de lucro entre 1 e 1,5; implica um lucro moderado de uma estratégia.
3. O fator de lucro entre 1,5 e 2,0, o que implica uma estratégia muito lucrativa.
4. O fator de lucro é > 2, o que implica uma estratégia excessivamente lucrativa.

Considerações finais

Compreender as várias fórmulas de negociação e como implementá-las em suas atividades diárias de negociação pode fazer toda a diferença para alcançar negociações eficientes e de sucesso.

Fontes:

—Investopedia terms listing; Investopedia: Financial terms—vocab

—Binomo glossary; blog.binomo-fin.com/glossary